1.確率 1 |
1.1 組合せ論的確率 1 |
1.2 確率分布 7 |
1.3 可測空間と確率測度 16 |
2.あいまい測度と評価 21 |
2.1 確信度 21 |
2.2 エントロピー 24 |
2.3 各種あいまい測度 28 |
2.4 評価 37 |
3.確率過程 48 |
3.1 確率過程とは 48 |
3.1.1 確率過程の定義 48 |
3.1.2 確率過程の分布 54 |
3.1.3 確率過程の特性植 56 |
3.1.4 確率過程の例 59 |
3.2 定常過程 65 |
3.2.1 定常性の定義 65 |
3.2.2 自己共分散関数 69 |
3.2.3 標本平均と標本自己共分散 72 |
3.3 パワースペクトル 75 |
3.3.1 フーリエ積分とスペクトル 75 |
3.3.2 定常過程のスペクトル 88 |
4.定常線形過程 93 |
4.1 白色雑音 93 |
4.2 線形システム 94 |
4.3 線形過程 104 |
4.3.1 移動平均過程 106 |
4.3.2 自己回帰過程 113 |
4.3.3 自己回帰-移動平均過程 123 |
4.4 定常線形過程のパワースペクトル 126 |
5.モデルの推定 132 |
5.1 最尤法 132 |
5.1.1 尤度関数 132 |
5.1.2 カルバックーライブラー情報量 134 |
5.2 自己回帰モデルの推定 135 |
5.2.1 自己回帰モデルの尤度 135 |
5.2.2 最小二乗法 137 |
5.2.3 ユールーウォーカー法 138 |
5.3 モデル選択 140 |
5.3.1 情報量規準による次数の決定 140 |
5.3.2 レビンソンーダービンアルゴリズム 142 |
5.4 その他の推定法 152 |
5.4.1 統計的推測 152 |
5.4.2 ベイズ推定 155 |
6.状態空間モデルと状熊推定 159 |
6.1 状熊空間モデル 159 |
6.2 状熊推定 170 |