まえがき v |
理論の概要と展望 vii |
第1章 Wiener空間 1 |
1.1 Wiener過程 1 |
(a) 確率積分 2 |
(b) 伊藤の公式 4 |
(c) 抽象Wiener空間 5 |
(d) Ferniqueの定理 11 |
1.2 重複Wiener積分 13 |
(a) Hermite多項式 13 |
(b) 重複Wiener積分 16 |
(c) 重複Wiener積分の核表現 17 |
(d) 重複Wiener積分と確率積分 19 |
要約 21 |
第2章 Ornstein-Uhlenbeck過程 23 |
2.1 Ornstein-Uhlenbeck半群 23 |
(a) Ornstein-Uhlenbeck過程の構成 23 |
(b) Ornstein-Uhlenbeck過程の連続性 24 |
(c) 不変測度 26 |
(d) Ornstein-Uhlenbeck半群 26 |
(e) 各種の微分 28 |
(f) Lの固有関数 31 |
2.2 超縮小性と対数Sobolev不等式 33 |
(a) 超縮小性 33 |
(b) 対数Sobolev不等式 36 |
(c) 従属操作 40 |
(d) 乗法作用素 42 |
要約 49 |
第3章 Littlewood-Paley-Steinの不等式 61 |
3.1 基本的な不等式 51 |
(a) Burkholderの不等式 51 |
(b) 最大エルゴード不等式 58 |
3.2 Littlewood-Paley-Steinの不等式 61 |
(a) Littlewood-PaleyのG-関数 61 |
(b) Littlewood-Paley-Steinの不等式 62 |
(c) p=2の場合(スペクトル分解を用いて) 63 |
(d) 有限次元Ornstein-Uh1enbeck過程-確率微分方程式による構成 65 |
(e) 補助的なBrown運動 66 |
(f) Brown運動の到達時刻 67 |
(g) マルチンゲールの導入 71 |
(h) 件付平均値の計算 73 |
(i) 1<p≦2の場合 76 |
(j) p≧2の場合 78 |
(k) 下からの評価 81 |
要約 83 |
第4章 抽象Wiener空間上のSobolev空間 85 |
4.1 ノルムの同値性 85 |
(a) Dと他の作用素との交換関係 86 |
(b) √a-L -1の構成 88 |
(c) ノルムの同値性 89 |
4.2 sobolev空間Wr,p(K) 92 |
(a) Sobolev空間の定義 92 |
(b) モーメント不等式 96 |
(c) Wr,p(K)の双対空間 100 |
(d) Dの連続性 101 |
(e) Dの双対作用素 103 |
(f) 作用素の連続性 105 |
(9) Sobolev空間のもう一つの定義 107 |
要約 109 |
第5章 分布の絶対連続性と密度関数の滑らかさ 111 |
5.1 布の絶対連続性,滑らかさ 111 |
(a) Sobolevの不等式 111 |
(b) R上の関数の滑らかさ 114 |
5.2 Wiener汎関数の定める分布の滑らかさ 116 |
(a) Wiener汎関数の分布の滑らかさ 116 |
(b) Wiener汎関数の非退化性 117 |
要約 124 |
第6章 確率微分方程式への応用 125 |
6.1 確率微分方程式 125 |
(a) 確率微分 125 |
(b) 確率積分の微分 127 |
(c) 確率微分方程式 132 |
(d) Stratonovich対称確率積分 145 |
(e) 基本解の滑らかさ(非退化な場合) 150 |
6.2 退化した確率微分方程式 156 |
(a) 確率Taylor展開 157 |
(b) 重複Wiener積分に対する評価 160 |
(c) 本解の滑らかさ(退化した場合) 167 |
6.3 基本的な評価 171 |
要約 179 |
今後の方向と課題 181 |
参考文献 187 |
索引 191 |