確率的シミュレーションの基礎

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注記:

参考文献: p193-199

タイトルのヨミ:

カクリツテキシミュレーションノキソ

著者名ヨミ:

テヅカ, シュウ

主題:

言語:

日本語

目次情報:

第1部ランダマイゼーション : 二つの具体例

一様乱数の生成

第2部デランダマイゼーション : ディスクレパンシー理論の背景

幾何ディスクレパンシー

第3部 IBCと高次元積分 : 金融計算と高次元積分

理論構築の試み

ひとつの未解決問題

第1部ランダマイゼーション : 二つの具体例

一様乱数の生成

第2部デランダマイゼーション : ディスクレパンシー理論の背景

幾何ディスクレパンシー

第3部 IBCと高次元積分 : 金融計算と高次元積分

理論構築の試み

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概要:

Information‐based complexity(IBC、情報に基づく複雑性)を主題として、金融計算の例を挙げながら紹介する。また、その基礎となっている確率的シミュレーション(モンテカルロ法)に関する数学理論を詳述している。

東工大ブックレビュー

1 図書モンテカルロ法とシミュレーション : 電子計算機の確率論的応用津田, 孝夫(1932-) 培風館	7 図書確率的方法とシミュレーション伏見, 正則(1939-), 甘利, 俊一(1936-) 岩波書店
2 図書モンテカルロ法とシミュレーション : 電子計算機の確率論的応用津田, 孝夫(1932-) 培風館	8 図書地下水モデル : 実践的シミュレーションの基礎 Anderson, Mary P., Woessner, William W., Hunt, Randall J., 堀野, 治彦共立出版
3 図書確率的シミュレーション大久保, 潤森北出版	9 図書地下水モデル : 実践的シミュレーションの基礎 Anderson, Mary P., Woessner, William W., 藤縄, 克之(1948-) 共立出版
4 図書モンテカルロ・シミュレーション神山, 新一(1935-), 佐藤, 明朝倉書店	10 図書コンピュータ・シミュレーションによる物質科学 : 分子動力学とモンテカルロ法川添, 良幸, 三上, 益弘(1952-), 大野, かおる(1955-) 共立出版
5 図書モンテカルロ法・シミュレーション三根, 久(1922-) コロナ社	11 図書シミュレーションの基礎中西, 俊男日新出版
6 図書モンテカルロ・シミュレーション (: 新装版) 神山, 新一(1935-), 佐藤, 明朝倉書店	12 図書シミュレーションの基礎 Mize, Joe H., Cox, J. Grady, 小笠原, 暁培風館