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1.

図書

図書
鈴木孝政著
出版情報: 東京 : 三菱経済研究所, 2012.12  72p
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第1章 金融市場のモデル化 : 多期間市場モデル
裁定機会とマルチンゲール測度
完備市場
第2章 無裁定価格理論 : 売り手に対するヘッジ戦略
買い手に対する最適停止時刻
無裁定価格
第3章 完全ヘッジ : P‐優マルチンゲール
一様ドゥーブ分解
アメリカ型条件付請求権の完全ヘッジ
第4章 部分ヘッジ問題 : 期待成功率を基準とした部分ヘッジ
所与の期待成功率に対する初期費用の最小化
ショートフォールリスクを基準とした部分ヘッジ
所与のショートフォールリスクに対する初期費用の最小化
第1章 金融市場のモデル化 : 多期間市場モデル
裁定機会とマルチンゲール測度
完備市場
2.

図書

図書
ニコラ・ミザーニ著 ; 丁野昇行訳
出版情報: 東京 : シグマベイスキャピタル, 2002.2  219p ; 22cm
シリーズ名: 金融職人技シリーズ ; no. 35
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3.

図書

図書
レス・クルーロー, クリス・ストリックランド著 ; 山木要一訳
出版情報: 東京 : シグマベイスキャピタル, 2004.2  xii, 325p ; 22cm
シリーズ名: 金融職人技シリーズ ; 41
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4.

図書

図書
富安弘毅著
出版情報: 東京 : 金融財政事情研究会 , [東京] : きんざい (発売), 2014.9  421p ; 22cm
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デリバティブ取引と信用リスク管理
カウンターパーティーリスク
CVA
CVA以外の評価調整
CVAの特徴
CPMの役割
CVAの計算方法
リスク軽減手法
デリバティブの契約
集中清算機関 / CCP
CVAの会計
金融規制の影響
デリバティブ取引と信用リスク管理
カウンターパーティーリスク
CVA
概要: これを知らないと取り残される。本邦初のCVA解説書、待望の大幅増補改訂。プライシング慣行の変化、CCPへの取引シフト、マージン規制の導入、電子取引の拡大etc。世界を揺るがした金融危機から5年、デリバティブ市場を取り巻く環境は大きく変わった 。2014年7月までに政令案等が公表された新規制に対応しながら適切にCVAを管理し、証拠金を最適化することが求められる金融機関待望の一冊。 続きを見る
5.

図書

図書
大垣尚司著
出版情報: 東京 : 勁草書房, 2022.2  xviii, 322p ; 21cm
シリーズ名: 金融と法 / 大垣尚司著 ; 2
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第1章 総論 : デリバティブとは何か
デリバティブの法技術 ほか
第2章 理論価格と金融工学のつかみ : 先物の価格決定
スワップと先物 ほか
第3章 企業とデリバティブ1 : 企業と金融リスク管理
投資意思決定とリアルオプション ほか
第4章 企業とデリバティブ2 : 総論:報酬とデリバティブ
報酬と企業財務1:給与・賞与・退職金 ほか
第5章 仕組債:デリバティブの投資商品化 : 総論
仕組債 ほか
第1章 総論 : デリバティブとは何か
デリバティブの法技術 ほか
第2章 理論価格と金融工学のつかみ : 先物の価格決定
概要: 各種のデリバティブを網羅的に取り上げ、その本質と全体像を掴むよう説明。金融工学、数理を「手触り感のある」平易な計算例や図解により、文系金融パーソンにも無理なく理解できるよう説明。デリバティブが企業ファイナンスにどういう役割を果たしているのか を立体的に学べるよう配慮。第3部のストラクチャードファイナンスの橋渡しとして、仕組債について概説。文系の読者のみならず理系の金融パーソンにも、ITを活用する前提となる金融技術の本質を掴むための入門書として役立つ。 続きを見る
6.

電子ブック

EB
村上秀記著
出版情報: EBSCOhost  1オンラインリソース (xii, 242p)
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第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack‐Scholes式の導出 : 市場の設定・表記
マルチンゲール・アプローチの概要
Black‐Scholesの世界への基本定理の適用 ほか
第2章 エキゾチック・オプション : スプレッド・オプション
コンパウンド・オプション
クオント ほか
第3章 フォワード・メジャーとその応用 : 債券価格とフォワード・メジャー
フォワード・メジャーによるプライシング
フォワード・メジャーへの変換 ほか
第1章 マルチンゲール・アプローチによるBlack‐Scholes式の導出 : 市場の設定・表記
マルチンゲール・アプローチの概要
Black‐Scholesの世界への基本定理の適用 ほか
概要: デリバティブ価格理論の“至宝”マルチンゲール・アプローチへの現実的なイントロダクション。無裁定に基づくデリバティブのプライシング方法を、実務家向けに解説した。
7.

図書

図書
アリソン・イーサリッジ著 ; 遠藤靖訳
出版情報: 東京 : 東京電機大学出版局, 2005.3  vii, 271p ; 22cm
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8.

図書

図書
T. ビョルク著 ; 前川功一訳
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2006.1  xiii, 289p ; 22cm
シリーズ名: ファイナンス・ライブラリー ; 9
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9.

図書

図書
ジョン ハル著 ; 三菱UFJモルガン・スタンレー証券市場商品本部訳
出版情報: 東京 : 金融財政事情研究会 , [東京] : きんざい (発売), 2016.7  33, 1370p ; 22cm
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序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
金利
フォワード価格と先物価格の決定
金利先物
スワップ
証券化と2007年の信用危機
OIS割引、信用問題、ファンディング・コスト
オプション市場の仕組み〔ほか〕
序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
概要: 歴史的名著(“Options,Futures,and Other Derivatives”)の日本版として7年ぶりとなる本書では、CVA・DVAを扱う章を新設したほか、OTCデリバティブにおける清算、OIS割引etc、デリバティブ業務・市場 を取り巻く顧客とマーケットの変化、国際的金融規制、リスク管理に関する時代の要請を受けた金融工学の変化をあますことなくフォロー。すべての“デリバティブ関係者”の理論・技術の習得、実務への応用に必備の一冊。演習用ソフトDerivaGem3.00付。 続きを見る
10.

図書

図書
山下章太著
出版情報: 東京 : 中央経済社, 2010.4  1, 7, 243p ; 21cm
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