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1.

電子ブック
ＥＢ
1. Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA
Paul Darbyshire, Paul Derbyshire, David Hampton
出版情報: Wiley Online Library - AutoHoldings Books , Hoboken : John Wiley & Sons, Incorporated, 2012
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
Preface
The Hedge Fund Industry / 1：
What Are Hedge Funds? / 1.1：
The Structure of a Hedge Fund / 1.2：
Fund Administrators / 1.2.1：
Prime Brokers / 1.2.2：
Custodian, Auditors and Legal / 1.2.3：
The Global Hedge Fund Industry / 1.3：
North America / 1.3.1：
Europe / 1.3.2：
Asia / 1.3.3：
Specialist Investment Techniques / 1.4：
Short Selling / 1.4.1：
Leverage / 1.4.2：
Liquidity / 1.4.3：
New Developments for Hedge Funds / 1.5：
UCITS III Hedge Funds / 1.5.1：
The European Passport / 1.5.2：
Restrictions on Short Selling / 1.5.3：
Major Hedge Fund Strategies / 2：
Single and Multi Strategy Hedge Funds / 2.1：
Fund of Hedge Funds / 2.2：
Hedge Fund Strategies / 2.3：
Tactical Strategies / 2.3.1：
Global Macro / 2.3.1.1：
Managed Futures / 2.3.1.2：
Long/Short Equity / 2.3.1.3：
Pairs Trading / 2.3.1.4：
Event-Driven / 2.3.2：
Distressed Securities / 2.3.2.1：
Merger Arbitrage / 2.3.2.2：
Relative Value / 2.3.3：
Equity Market Neutral / 2.3.3.1：
Convertible Arbitrage / 2.3.3.2：
Fixed Income Arbitrage / 2.3.3.3：
Capital Structure Arbitrage / 2.3.3.3.1：
Swap-Spread Arbitrage / 2.3.3.3.2：
Yield CurveArbitrage / 2.3.3.3.3：
Hedge Fund Data Sources / 3：
Hedge Fund Databases / 3.1：
Major Hedge Fund Indices / 3.2：
Non investable and Investable Indices / 3.2.1：
Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes / 3.2.2：
Liquid Alternative Betas / 3.2.2.1：
Hedge Fund Research / 3.2.3：
Hedge Fund net / 3.2.4：
FTSE Hedge / 3.2.5：
FTSE Hedge Momentum Index / 3.2.5.1：
Greenwich Alternative Investments / 3.2.6：
GAI Investable Indices / 3.2.6.1：
Morningstar Alternative Investment Center / 3.2.7：
MSCI Hedge Fund Classification Standard / 3.2.7.1：
MSCI Investable Indices / 3.2.7.2：
EDHEC Risk and Asset Management Research Centre (www.edhec-risk.com) / 3.2.8：
Database and Index Biases / 3.3：
Survivorship Bias / 3.3.1：
Instant History Bias / 3.3.2：
Benchmarking / 3.4：
Tracking Error / 3.4.1：
Weighting Schemes / Appendix A：
Statistical Analysis / 4：
Basic Performance Plots / 4.1：
Value Added Monthly Index / 4.1.1：
Histograms / 4.1.2：
Probability Distributions / 4.2：
Populations and Samples / 4.2.1：
Probability Density Function / 4.3：
Cumulative Distribution Function / 4.4：
The Normal Distribution / 4.5：
Standard Normal Distribution / 4.5.1：
Visual Tests for Normality / 4.6：
Inspection / 4.6.1：
Normal Q-Q Plot / 4.6.2：
Moments of a Distribution / 4.7：
Mean and Standard Deviation / 4.7.1：
Skewness / 4.7.2：
Excess Kurtosis / 4.7.3：
Data Analysis Tool: Descriptive Statistics / 4.7.4：
Geometric Brownian Motion / 4.8：
Uniform Random Numbers / 4.8.1：
Covariance and Correlation / 4.9：
Regression Analysis / 4.10：
Ordinary Least Squares / 4.10.1：
Coefficient of Determination / 4.10.1.1：
Residual Plots / 4.10.1.2：
Jarque-Bera Normality Test / 4.10.1.3：
Data Analysis Tool: Regression / 4.10.1.4：
Portfolio Theory / 4.11：
Mean Variance Analysis / 4.11.1：
Solver: Portfolio Optimisation / 4.11.2：
Efficient Portfolios / 4.11.3：
Risk-Adjusted Return Metrics / 5：
The Intuition behind Risk Adjusted Returns / 5.1：
Risk Adjusted Returns / 5.1.1：
Common Risk Adjusted Performance Ratios / 5.2：
The Sharpe Ratio / 5.2.1：
The Modified Sharpe Ratio / 5.2.2：
The Sortino Ratio / 5.2.3：
The Drawdown Ratio / 5.2.4：
Common Performance Measures in the Presence of a Market Benchmark / 5.3：
The Information Ratio / 5.3.1：
The M Squared Metric / 5.3.2：
The Treynor Ratio / 5.3.3：
Jensen's Alpha / 5.3.4：
The Omega Ratio / 5.4：
Asset Pricing Models / 6：
The Risk Adjusted Two Moment Capital Asset Pricing Model / 6.1：
Interpreting H / 6.1.1：
Static Alpha Analysis / 6.1.2：
Dynamic Rolling Alpha Analysis / 6.1.3：
Multi factor Models / 6.2：
The Choice of Factors / 6.3：
A Multi Factor Framework for a Risk Adjusted Hedge Fund Alpha League Table / 6.3.1：
Alpha and Beta Separation / 6.3.2：
Dynamic Style Based Return Analysis / 6.4：
The Markowitz Risk Adjusted Evaluation Method / 6.5：
Hedge Fund Market Risk Management / 7：
Value at Risk / 7.1：
Traditional Measures / 7.2：
Historical Simulation / 7.2.1：
Parametric Method / 7.2.2：
Monte Carlo Simulation / 7.2.3：
Modified Var / 7.3：
Expected Shortfall / 7.4：
Extreme Value Theory / 7.5：
Block Maxima / 7.5.1：
Peaks over Threshold / 7.5.2：
References
Important Legal Information
Index
Preface
The Hedge Fund Industry / 1：
What Are Hedge Funds? / 1.1：
2.

電子ブック
ＥＢ
2. Hedge Fund Modelling and Analysis Using MATLAB ?
Paul Darbyshire, David Hampton
出版情報: Wiley Online Library - AutoHoldings Books , John Wiley & Sons, Incorporated, 2014
所蔵情報: loading…
3.

図書
図書
3. Hedge fund modelling and analysis using Excel and VBA (: hardback)
Paul Darbyshire and David Hampton
出版情報: Chichester, West Sussex : Wiley, 2011  xv, 261 p. ; 24 cm
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
Preface
The Hedge Fund Industry / 1：
What Are Hedge Funds? / 1.1：
The Structure of a Hedge Fund / 1.2：
Fund Administrators / 1.2.1：
Prime Brokers / 1.2.2：
Custodian, Auditors and Legal / 1.2.3：
The Global Hedge Fund Industry / 1.3：
North America / 1.3.1：
Europe / 1.3.2：
Asia / 1.3.3：
Specialist Investment Techniques / 1.4：
Short Selling / 1.4.1：
Leverage / 1.4.2：
Liquidity / 1.4.3：
New Developments for Hedge Funds / 1.5：
UCITS III Hedge Funds / 1.5.1：
The European Passport / 1.5.2：
Restrictions on Short Selling / 1.5.3：
Major Hedge Fund Strategies / 2：
Single and Multi Strategy Hedge Funds / 2.1：
Fund of Hedge Funds / 2.2：
Hedge Fund Strategies / 2.3：
Tactical Strategies / 2.3.1：
Global Macro / 2.3.1.1：
Managed Futures / 2.3.1.2：
Long/Short Equity / 2.3.1.3：
Pairs Trading / 2.3.1.4：
Event-Driven / 2.3.2：
Distressed Securities / 2.3.2.1：
Merger Arbitrage / 2.3.2.2：
Relative Value / 2.3.3：
Equity Market Neutral / 2.3.3.1：
Convertible Arbitrage / 2.3.3.2：
Fixed Income Arbitrage / 2.3.3.3：
Capital Structure Arbitrage / 2.3.3.3.1：
Swap-Spread Arbitrage / 2.3.3.3.2：
Yield CurveArbitrage / 2.3.3.3.3：
Hedge Fund Data Sources / 3：
Hedge Fund Databases / 3.1：
Major Hedge Fund Indices / 3.2：
Non investable and Investable Indices / 3.2.1：
Dow Jones Credit Suisse Hedge Fund Indexes / 3.2.2：
Liquid Alternative Betas / 3.2.2.1：
Hedge Fund Research / 3.2.3：
Hedge Fund net / 3.2.4：
FTSE Hedge / 3.2.5：
FTSE Hedge Momentum Index / 3.2.5.1：
Greenwich Alternative Investments / 3.2.6：
GAI Investable Indices / 3.2.6.1：
Morningstar Alternative Investment Center / 3.2.7：
MSCI Hedge Fund Classification Standard / 3.2.7.1：
MSCI Investable Indices / 3.2.7.2：
EDHEC Risk and Asset Management Research Centre (www.edhec-risk.com) / 3.2.8：
Database and Index Biases / 3.3：
Survivorship Bias / 3.3.1：
Instant History Bias / 3.3.2：
Benchmarking / 3.4：
Tracking Error / 3.4.1：
Weighting Schemes / Appendix A：
Statistical Analysis / 4：
Basic Performance Plots / 4.1：
Value Added Monthly Index / 4.1.1：
Histograms / 4.1.2：
Probability Distributions / 4.2：
Populations and Samples / 4.2.1：
Probability Density Function / 4.3：
Cumulative Distribution Function / 4.4：
The Normal Distribution / 4.5：
Standard Normal Distribution / 4.5.1：
Visual Tests for Normality / 4.6：
Inspection / 4.6.1：
Normal Q-Q Plot / 4.6.2：
Moments of a Distribution / 4.7：
Mean and Standard Deviation / 4.7.1：
Skewness / 4.7.2：
Excess Kurtosis / 4.7.3：
Data Analysis Tool: Descriptive Statistics / 4.7.4：
Geometric Brownian Motion / 4.8：
Uniform Random Numbers / 4.8.1：
Covariance and Correlation / 4.9：
Regression Analysis / 4.10：
Ordinary Least Squares / 4.10.1：
Coefficient of Determination / 4.10.1.1：
Residual Plots / 4.10.1.2：
Jarque-Bera Normality Test / 4.10.1.3：
Data Analysis Tool: Regression / 4.10.1.4：
Portfolio Theory / 4.11：
Mean Variance Analysis / 4.11.1：
Solver: Portfolio Optimisation / 4.11.2：
Efficient Portfolios / 4.11.3：
Risk-Adjusted Return Metrics / 5：
The Intuition behind Risk Adjusted Returns / 5.1：
Risk Adjusted Returns / 5.1.1：
Common Risk Adjusted Performance Ratios / 5.2：
The Sharpe Ratio / 5.2.1：
The Modified Sharpe Ratio / 5.2.2：
The Sortino Ratio / 5.2.3：
The Drawdown Ratio / 5.2.4：
Common Performance Measures in the Presence of a Market Benchmark / 5.3：
The Information Ratio / 5.3.1：
The M Squared Metric / 5.3.2：
The Treynor Ratio / 5.3.3：
Jensen's Alpha / 5.3.4：
The Omega Ratio / 5.4：
Asset Pricing Models / 6：
The Risk Adjusted Two Moment Capital Asset Pricing Model / 6.1：
Interpreting H / 6.1.1：
Static Alpha Analysis / 6.1.2：
Dynamic Rolling Alpha Analysis / 6.1.3：
Multi factor Models / 6.2：
The Choice of Factors / 6.3：
A Multi Factor Framework for a Risk Adjusted Hedge Fund Alpha League Table / 6.3.1：
Alpha and Beta Separation / 6.3.2：
Dynamic Style Based Return Analysis / 6.4：
The Markowitz Risk Adjusted Evaluation Method / 6.5：
Hedge Fund Market Risk Management / 7：
Value at Risk / 7.1：
Traditional Measures / 7.2：
Historical Simulation / 7.2.1：
Parametric Method / 7.2.2：
Monte Carlo Simulation / 7.2.3：
Modified Var / 7.3：
Expected Shortfall / 7.4：
Extreme Value Theory / 7.5：
Block Maxima / 7.5.1：
Peaks over Threshold / 7.5.2：
References
Important Legal Information
Index
Preface
The Hedge Fund Industry / 1：
What Are Hedge Funds? / 1.1：
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