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1.

図書

図書
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2017.3  v, 189p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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特集論文 : CoVaRによるシステミック・リスク計測:確率的コピュラによる比較分析
リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張
逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略
Contingent Capitalを用いた銀行のリスク管理に関する研究
創業企業の信用リスクモデル
一般論文 / 外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化
特集論文 : CoVaRによるシステミック・リスク計測:確率的コピュラによる比較分析
リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張
逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略
2.

図書

図書
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2013.3  viii, 239p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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特集論文 : 英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析
売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル
株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン
線形情報ダイナミクスと株式のバリュエーション:残余利益の予測精度と株式リターンの予測可能性
決算情報が社債市場に及ぼす影響について
確率的ボラティリティモデルの推定とVIX予測への応用
一般論文 : I‐共変動:市場ユニバースにおける新たなリスク指標
Time‐changed L ́evy過程の下でのアメリカンオプションの評価
特集論文 : 英文経済レポートのテキストマイニングと長期市場分析
売買コストを考慮した市場急変に対する日本株式運用モデル
株式市場の状態とウイナーポートフォリオのポジティブリターン
3.

図書

図書
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2012.3  v, 207p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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4.

図書

図書
William H. Greene著 ; 斯波恒正, 中妻照雄, 浅井学訳
出版情報: 東京 : エコノミスト社, 2003.9  2冊 ; 22cm
シリーズ名: 経済学大系シリーズ
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5.

図書

図書
中妻照雄著
出版情報: 東京 : 三菱経済研究所, 2003.12  369p ; 22cm
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6.

図書

図書
津田博史, 中妻照雄, 山田雄二編
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2008.3  vi, 266p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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7.

図書

図書
津田博史, 中妻照雄, 山田雄二編
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2009.3  v, 242p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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8.

図書

図書
田中辰雄, 中妻照雄編著
出版情報: 東京 : 慶應義塾大学出版会, 2006.3  ix, 194p ; 22cm
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9.

図書

図書
津田博史, 中妻照雄, 山田雄二編
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2010.3  v, 227p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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10.

図書

図書
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2014.4  v, 211p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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目次情報: 続きを見る
1 1‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析:Fama‐French : 3ファクターモデルとの比較
2 : 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
3 : 本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
4 : カウンターパーティーリスク管理の高度化:CVA、FVAの評価と数値計算方法について
5 : 切断安定分布を用いたVaR、ESの計測精度に関する数値的分析
6 : フィナンシャルストレス予測モデル
1 1‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析:Fama‐French : 3ファクターモデルとの比較
2 : 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
3 : 本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
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