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1.

図書

図書
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2017.3  v, 189p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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特集論文 : CoVaRによるシステミック・リスク計測:確率的コピュラによる比較分析
リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張
逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略
Contingent Capitalを用いた銀行のリスク管理に関する研究
創業企業の信用リスクモデル
一般論文 / 外国為替取引におけるクラスタ現象のモデル化
特集論文 : CoVaRによるシステミック・リスク計測:確率的コピュラによる比較分析
リスクベース・ポートフォリオの高次モーメントへの拡張
逐次推定・最適化に基づく生命保険負債の動的ヘッジ戦略
2.

図書

図書
今井潤一著
出版情報: 東京 : 中央経済社, 2004.10  4, 6, 245p ; 21cm
シリーズ名: MBAコーポレートファイナンス
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3.

図書

図書
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2014.4  v, 211p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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目次情報: 続きを見る
1 1‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析:Fama‐French : 3ファクターモデルとの比較
2 : 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
3 : 本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
4 : カウンターパーティーリスク管理の高度化:CVA、FVAの評価と数値計算方法について
5 : 切断安定分布を用いたVaR、ESの計測精度に関する数値的分析
6 : フィナンシャルストレス予測モデル
1 1‐共変動と個別資産超過リスクプレミアムの関係分析:Fama‐French : 3ファクターモデルとの比較
2 : 経済状況とリスク連関性を考慮した格付推移強度モデルと信用ポートフォリオのリスク評価
3 : 本邦CDS市場におけるリストラクチャリング・リスクの推定方法とその検証
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