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1.

図書
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1. Higher order asymptotic theory for time series analysis (: us ; : gw)
Masanobu Taniguchi
出版情報: Berlin ; Tokyo : Springer-Verlag, c1991  viii, 160 p. ; 24 cm
シリーズ名: Lecture notes in statistics ; v. 68
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2.

図書
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2. 線形モデルからの出発
竹村彰通, 谷口正信 [著]
出版情報: 東京 : 岩波書店, 2003.1  ix, 230p ; 22cm
シリーズ名: 統計科学のフロンティア / 甘利俊一 [ほか] 編 ; 1 . 統計学の基礎||トウケイガク ノ キソ ; 1
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目次情報:
もっとも基本的な2つの手法 : 編集にあたって / 竹村彰通 [著]
多変量解析入門 / 竹村彰通 [著]
時系列解析入門 / 谷口正信 [著]
もっとも基本的な2つの手法 : 編集にあたって / 竹村彰通 [著]
多変量解析入門 / 竹村彰通 [著]
時系列解析入門 / 谷口正信 [著]
3.

図書

東工大
目次DB
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東工大
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3. 数理統計・時系列・金融工学
谷口正信著
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2005.3  vi, 211p ; 21cm
シリーズ名: シリーズ「金融工学の基礎」 ; 4
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目次情報: 続きを見る
1.　はじめに 1
2.　確率の基礎 4
   2.1　確率空間，確率変数および確率分布 4
   2.2　多次元確率変数と独立性 9
   2.3　期待値，特性関数および条件付分布 12
   2.4　確率変数列の収束および中心極限定理 18
3.　統計的推測 27
   3.1　十分統計量 27
   3.2　不偏推定量 30
   3.3　有効推定量 35
   3.4　漸近有効推定量 42
4.　種々の統計手法 50
   4.1　区間推定 50
   4.2　最強力検定 54
   4.3　種々の検定 62
   4.4　判別解析 67
5.　確率過程 76
   5.1　確率過程の基礎 76
   5.2　スペクトル解析 81
   5.3　エルゴード性，混合性およびマルチンゲール 89
   5.4　確率過程に対する極限定理 95
6.　時系列解析 99
   6.1　種々の時系列モデル 100
   6.2　時系列モデルの推測 112
   6.3　ノンパラメトリック推定 131
   6.4　時系列の予測 146
   6.5　時系列回帰 153
   6.6　長期記憶過程と非定常時系列 159
   6.7　時系列の判別解析 168
7.　統計的金融工学入門 176
   7.1　オプションの価格評価 176
   7.2　ポートフォリオ 184
   7.3　VaR 186
   7.4　金融時系列の判別,クラスター解析 187
8.　補遺 191
参考文献 198
付表 201
索引 207
1.　はじめに 1
2.　確率の基礎 4
   2.1　確率空間，確率変数および確率分布 4
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