| 訳者まえがき ⅲ |
| まえがき ⅴ |
| 第1章 はじめに 1 |
| 第2章 ローカル・レベル・モデル 9 |
| 2.1 確定的レベル 10 |
| 2.2 確率的レベル 15 |
| 2.3 ローカル・レベル・モデルとノルウェイの事故 18 |
| 第3章 ローカル線型トレンド・モデル 21 |
| 3.1 確定的レベルと確定的傾き 22 |
| 3.2 確率的レベルと確率的傾き 24 |
| 3.3 確率的レベルと確定的傾き 27 |
| 3.4 ローカル線型トレンド・モデルとフィンランドの事故 29 |
| 第4章 季節要素のあるローカル・レベル・モデル 33 |
| 4.1 確定的レベルと確定的季節要素 36 |
| 4.2 確率的レベルと確率的季節要素 40 |
| 4.3 確率的レベルと確定的季節要素 44 |
| 4.4 ローカル・レベルと季節モデルと英国インフレーション 45 |
| 第5章 説明変数のあるローカル・レベル・モデル 49 |
| 5.1 確定的レベルと説明変数 50 |
| 5.2 確率的レベルと説明変数 54 |
| 第6章 干渉変数のあるローカル・レベル・モデル 57 |
| 6.1 確定的レベルと干渉変数 58 |
| 6.2 確率的レベルと干渉変数 62 |
| 第7章 英国シートベルト法とインフレーション・モデル 65 |
| 7.1 確定的レベルと確定的季節要素 66 |
| 7.2 確率的レベルと確率的季節要素 67 |
| 7.3 確率的レベルと確定的季節要素 70 |
| 7.4 英国インフレーション・モデル 73 |
| 第8章 単変量状態空間モデルの一般的な取り扱い 77 |
| 8.1 単変量モデルの状態空間表現 77 |
| 8.2 回帰効果を含める 82 |
| 8.3 信頼区間 85 |
| 8.4 フィルタリングと予測 86 |
| 8.5 診断テスト 94 |
| 8.6 予測 102 |
| 8.7 欠測観測値 108 |
| 第9章 多変量時系列分析 113 |
| 9.1 多変量モデルの状態空間表現 113 |
| 9.2 回帰効果のある多変量トレンド・モデル 114 |
| 9.3 共通レベルと傾き 117 |
| 9.4 多変量状態空間分析の例 119 |
| 第10章 時系列分析に対する状態空間法とボックス-ジェンキンス法 129 |
| 10.1 定常過程と関連する概念 129 |
| 10.1.1 定常過程 130 |
| 10.1.2 確率過程 130 |
| 10.1.3 移動平均過程 132 |
| 10.1.4 自己回帰過程 135 |
| 10.1.5 自己回帰移動平均過程 136 |
| 10.2 非定常ARIMAモデル 137 |
| 10.3 観測されない要素とARIMA 140 |
| 10.4 状態空間法対ARIMA法 141 |
| 第11章 実践的な状態空間モデリング 143 |
| 11.1 STAMPプログラムとSsfPack 144 |
| 11.2 SsfPackでの状態空間表現 145 |
| 11.3 回帰効果と干渉効果を含める 148 |
| 11.4 SsfPackでのモデル推定 151 |
| 11.4.1 SsfLikExを用いた尤度評価 153 |
| 11.4.2 スコア・ベクトル 156 |
| 11.4.3 0xでの尤度の数値最大化 159 |
| 11.4.4 EMアルゴリズム 160 |
| 11.4.5 0xでのいくつかの例 161 |
| 11.5 予測，フィルタリング，平滑化 165 |
| 第12章 おわりに 169 |
| 12.1 さらなる読み物 171 |
| 付録A 英国ドライバー死傷者数と石油価格 175 |
| 付録B ノルウェイとフィンランドの道路交通事故 177 |
| 付録C 英国の前席と後席乗客の死傷者数 178 |
| 付録D 英国の物価変動 180 |
| 参考文献 183 |
| 索引 185 |
