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1.

図書

図書
ニコラ・ミザーニ著 ; 丁野昇行訳
出版情報: 東京 : シグマベイスキャピタル, 2002.2  219p ; 22cm
シリーズ名: 金融職人技シリーズ ; no. 35
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2.

図書

図書
レス・クルーロー, クリス・ストリックランド著 ; 山木要一訳
出版情報: 東京 : シグマベイスキャピタル, 2004.2  xii, 325p ; 22cm
シリーズ名: 金融職人技シリーズ ; 41
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3.

図書

図書
富安弘毅著
出版情報: 東京 : 金融財政事情研究会 , [東京] : きんざい (発売), 2014.9  421p ; 22cm
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デリバティブ取引と信用リスク管理
カウンターパーティーリスク
CVA
CVA以外の評価調整
CVAの特徴
CPMの役割
CVAの計算方法
リスク軽減手法
デリバティブの契約
集中清算機関 / CCP
CVAの会計
金融規制の影響
デリバティブ取引と信用リスク管理
カウンターパーティーリスク
CVA
概要: これを知らないと取り残される。本邦初のCVA解説書、待望の大幅増補改訂。プライシング慣行の変化、CCPへの取引シフト、マージン規制の導入、電子取引の拡大etc。世界を揺るがした金融危機から5年、デリバティブ市場を取り巻く環境は大きく変わった 。2014年7月までに政令案等が公表された新規制に対応しながら適切にCVAを管理し、証拠金を最適化することが求められる金融機関待望の一冊。 続きを見る
4.

図書

図書
鈴木孝政著
出版情報: 東京 : 三菱経済研究所, 2012.12  72p
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第1章 金融市場のモデル化 : 多期間市場モデル
裁定機会とマルチンゲール測度
完備市場
第2章 無裁定価格理論 : 売り手に対するヘッジ戦略
買い手に対する最適停止時刻
無裁定価格
第3章 完全ヘッジ : P‐優マルチンゲール
一様ドゥーブ分解
アメリカ型条件付請求権の完全ヘッジ
第4章 部分ヘッジ問題 : 期待成功率を基準とした部分ヘッジ
所与の期待成功率に対する初期費用の最小化
ショートフォールリスクを基準とした部分ヘッジ
所与のショートフォールリスクに対する初期費用の最小化
第1章 金融市場のモデル化 : 多期間市場モデル
裁定機会とマルチンゲール測度
完備市場
5.

図書

図書
T. ビョルク著 ; 前川功一訳
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2006.1  xiii, 289p ; 22cm
シリーズ名: ファイナンス・ライブラリー ; 9
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6.

図書

図書
アリソン・イーサリッジ著 ; 遠藤靖訳
出版情報: 東京 : 東京電機大学出版局, 2005.3  vii, 271p ; 22cm
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7.

図書

図書
藤崎達哉著
出版情報: 東京 : オーム社, 2019.9  x, 372p ; 21cm
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第1章 OTCデリバティブ市場とレポ市場
第2章 フォワード金利と金利スワップ取引
第3章 オプション理論の考え方
第4章 リスク・パラメータの古典力学
第5章 代表的なオプション取引
第6章 さまざまなオプション取引
第7章 金利の期間構造モデル
第8章 コンスタント・マチュリティー・スワップ / CMS
第9章 信用デリバティブとシンセティックCDO
第10章 さまざまな仕組債
第11章 国際金融危機とデリバティブ理論の変貌
補足説明
第1章 OTCデリバティブ市場とレポ市場
第2章 フォワード金利と金利スワップ取引
第3章 オプション理論の考え方
8.

図書

図書
山下章太著
出版情報: 東京 : 中央経済社, 2010.4  1, 7, 243p ; 21cm
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9.

図書

図書
ジョン ハル著 ; 三菱UFJモルガン・スタンレー証券市場商品本部訳
出版情報: 東京 : 金融財政事情研究会 , [東京] : きんざい (発売), 2016.7  33, 1370p ; 22cm
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序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
金利
フォワード価格と先物価格の決定
金利先物
スワップ
証券化と2007年の信用危機
OIS割引、信用問題、ファンディング・コスト
オプション市場の仕組み〔ほか〕
序論
先物市場の仕組み
先物を使ったヘッジ戦略
概要: 歴史的名著(“Options,Futures,and Other Derivatives”)の日本版として7年ぶりとなる本書では、CVA・DVAを扱う章を新設したほか、OTCデリバティブにおける清算、OIS割引etc、デリバティブ業務・市場 を取り巻く顧客とマーケットの変化、国際的金融規制、リスク管理に関する時代の要請を受けた金融工学の変化をあますことなくフォロー。すべての“デリバティブ関係者”の理論・技術の習得、実務への応用に必備の一冊。演習用ソフトDerivaGem3.00付。 続きを見る
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