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1.

図書
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1. 確率微分方程式
渡辺信三著
出版情報: 東京 : 筑摩書房, 2018.9  316p ; 15cm
シリーズ名: ちくま学芸文庫 ; [ワ-17-1]
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第1章 : ブラウン運動
第2章 : 確率積分
第3章 : 確率積分の応用
第4章 : 確率微分方程式
付録1 : 連続確率過程に関する基本定理
付録2 : 連続時間マルチンゲールのまとめ
第1章 : ブラウン運動
第2章 : 確率積分
第3章 : 確率積分の応用
概要: 自然界や社会における偶然性を伴う現象は、いかにして定式化されるのか。確率過程をめぐる研究は20世紀前半にウィーナーやレヴィ、そしてコルモゴロフらによって進められ、なかでも伊藤清が確立した確率解析のための基本的手法は、「伊藤積分」の名で広く知 … られている。本書はそうした伊藤の定式化によりつつ、マルチンゲール的手法に重点を置いた確率積分を展開。物理学・数理ファイナンスなど幅広い応用をもつ理論の基礎をあざやかに示した名著。 続きを見る
2.

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2. Stochastic space-time models and limit theorems
edited by L. Arnold and P. Kotelenez
出版情報: Dordrecht ; Boston : D. Reidel Pub. Co. , Hingham, Mass. : Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers, c1985  xi, 266 p. ; 23 cm
シリーズ名: Mathematics and its applications
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3.

図書
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3. 確率微分方程式 : 入門前夜
保江邦夫著
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 1999.7  ix, 121p ; 21cm
シリーズ名: すうがくぶっくす / 森毅, 斎藤正彦, 野崎昭弘編 ; 18
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4.

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4. Probabilistic methods in differential equations : proceedings of the conference held at the University of Victoria, August 19-20, 1974 (: Germany ; : U.S.)
edited by M.A. Pinsky
出版情報: Berlin ; New York : Springer-Verlag, 1975  vi, 162 p. ; 25 cm
シリーズ名: Lecture notes in mathematics ; 451
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5.

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5. Ergodic theory of random transformations (: us ; : gw)
Yuri Kifer
出版情報: Boston : Birkhäuser, 1986  210 p. ; 23 cm
シリーズ名: Progress in probability and statistics ; v. 10
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6.

図書
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6. Stochastic partial differential equations and applications : proceedings of a conference held in Trento, Italy, Sept. 30-Oct. 5, 1985 (: gw ; : us)
edited by G. Da Prato and L. Tubaro
出版情報: Berlin ; Tokyo : Springer-Verlag, c1987  257 p. ; 25 cm
シリーズ名: Lecture notes in mathematics ; 1236
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7.

図書
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7. Stochastic differential equations and applications (v. 1 ; v. 2)
Avner Friedman
出版情報: New York : Academic Press, 1975-1976  2 v. (xiii, 528 p.) ; 24 cm.
シリーズ名: Probability and mathematical statistics : a series of monographs and textbooks ; v. 28
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8.

図書
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8. 最新Excelで学ぶ金融市場予測の科学 : ブラック-ショールズ理論完全制覇
保江邦夫著
出版情報: 東京 : 講談社, 2003.10  260p ; 18cm
シリーズ名: ブルーバックス ; B-1422
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9.

図書
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9. 数値確率解析入門
保江邦夫著
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2000.11  ix, 138p ; 21cm
シリーズ名: すうがくぶっくす / 森毅, 斎藤正彦, 野崎昭弘編 ; 19
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10.

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東工大
目次DB
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東工大
目次DB
10. Excelで学ぶ金融市場予測の科学 : 市場を動かす中心金融定理とは何か
保江邦夫著
出版情報: 東京 : 講談社, 2000.4  265p ; 18cm
シリーズ名: ブルーバックス ; B-1286
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はじめに 5
第1章　ギャンブルに学ぶ確率過程 13
   1-1　ラスベガスのカジノにて 14
   1-2　男と女の暇つぶし 15
   1-3　ツキに見放された男 18
   1-4　中心極限定理！ 20
   1-5　期待値 23
   1-6　互いに独立な確率変数 27
第2章　シミュレーションで見るギャンブルの行方 33
   2-1　正規確率変数 34
   2-2　2項分布 37
   2-3　2項分布の漸近確率分布　42
   2-4　中心極限定理と正規確率変数　45
第3章　確率過程見参 55
   3-1　ウィーナーの確率過程 56
   3-2　パチンコとブラウン運動 60
   3-3　休憩時間内のぼやき 68
第4章　現代版シミュレーションで見るギャンブルの行方 71
   4-1　擬似乱数 72
   4-2　手作り乱数 82
   4-3　度数分布 87
   4-4　確率分布 96
   4-5　擬似正規乱数と正規確率分布 107
   4-6　モンテカルロへの路 123
第5章　中心金融定理と確率微分方程式 131
   5-1　ギャンブルの諸けを定める微分方程式 132
   5-2　株式市場突入 141
   5-3　表計算での確率微分方程式 148
   5-4　確率微分方程式 155
   5-5　トレンドとドリフト 159
   5-6　ボラティリティと見本分布予測 166
第6章　金融派生商品と確率微分方程式 179
   6-1　デリバティブ？ 180
   6-2　架空デリバティブ取引 184
   6-3　架空デリバティブ取引の続き 189
   6-4　デリバティブの予測 194
   6-5　デリバティブ市場予測の表計算 198
   6-6　ブラック-ショールズ予測 202
第7章　金融数学の醍醐味 207
   7-1　損をしない魔術 208
   7-2　伊藤のレンマと無リスクポートフォリオ 213
   7-3　無リスクの舞台裏 217
   7-4　安いだけのノックアウトオプション 224
   7-5　モンテカルロ法とエキゾティックオプション 229
ささやかなお願い 232
読むべき本，読まなくてもよい本 234
あとがき 236
   付録A　スターリングの公式 240
   付録B　微分法 246
   付録C　関数の変化 252
   付録D　テイラー展開 255
   付録E　伊藤の確率解析 259
はじめに 5
第1章　ギャンブルに学ぶ確率過程 13
   1-1　ラスベガスのカジノにて 14
11.

電子ブック
ＥＢ
11. 計算と例題で「なるほど」と分かる確率微分方程式 (: electronic bk)
成田清正著
出版情報: [東京] : KinoDen, [20--]  1オンラインリソース (ix, 380p)
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
第1章 : 標本空間と確率
第2章 : 確率変数と分布
第3章 : 確率過程からの準備
第4章 : ブラウン運動
第5章 : 確率積分
第6章 : 確率微分方程式
第7章 : 確率微分方程式と拡散過程
第1章 : 標本空間と確率
第2章 : 確率変数と分布
第3章 : 確率過程からの準備
12.

電子ブック
ＥＢ
12. 確率微分方程式入門 : 数理ファイナンスへの応用 (: electronic bk)
石村直之著
出版情報: [東京] : KinoDen, [20--]  1オンラインリソース (viii, 159p)
シリーズ名: 数学のかんどころ ; 26
所蔵情報: loading…
目次情報: 続きを見る
第1章 : ブラウン運動
第2章 : 伊藤積分
第3章 : 伊藤の公式
第4章 : 確率微分方程式
第5章 : 数理ファイナンスへの応用
第6章 : 付録
第1章 : ブラウン運動
第2章 : 伊藤積分
第3章 : 伊藤の公式
13.

電子ブック
ＥＢ
13. ラフパス理論と確率解析 (: electronic bk)
稲濱譲著
出版情報: 東京 : 岩波書店, 2023.1  1オンラインリソース (ix, 228p)
シリーズ名: 岩波数学叢書
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目次情報: 続きを見る
ラフパス理論とは何か
1 : Young積分
2 : ラフパス
3 : Lyons流のラフパス積分
4 : Lyons流のラフ微分方程式
5 : 被制御パスの理論
6 : Brown運動の持ち上げ
7 : 付録
8 : あとがきに代えて—書かなかった事項
ラフパス理論とは何か
1 : Young積分
2 : ラフパス
概要: 伊藤流の確率微分方程式論をまったく別の角度から見る「ラフパス理論」は、性質の悪い連続なパスに沿った線積分を、確率論を使わずに定式化することを可能にする。理論の基礎的理解を目指し、ラフパスで駆動される常微分方程式など非測度論的な部分に焦点を当 … て解説。Brownラフパス理論に関する一連の確率論的な結果についても触れる。 続きを見る
14.

図書
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14. 確率微分方程式とその応用
兼清泰明著
出版情報: 東京 : 森北出版, 2017.8  viii, 324p ; 22cm
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さまざまな応用分野における確率微分方程式
確率論の概要
確率過程論の概要
確率微分方程式の概要
マルチンゲール
L : ́evy過程
Markov過程
確率積分と確率微分方程式
確率微分方程式とモンテカルロ法
数理ファイナンスへの応用
信頼性工学への応用
確率制御問題への応用
リスク解析への応用
さまざまな応用分野における確率微分方程式
確率論の概要
確率過程論の概要
概要: 工学や経済学へ応用する方のための実用的入門書。ていねいな解説でわかりやすい。章を選択して効率的に学べる。
15.

図書
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15. 確率微分方程式 : 入門から応用まで
ベァーント・エクセンダール著 ; 谷口説男訳
出版情報: 東京 : シュプリンガー・フェアラーク東京, 1999.3  xii, 387p ; 22cm
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16.

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16. ブラウン運動と確率積分
I. カラザス, S.E. シュレーブ著 ; 渡邉壽夫訳
出版情報: 東京 : シュプリンガー・フェアラーク東京, 2001.11  xiv, 473p ; 25cm
所蔵情報: loading…
17.

図書
図書
17. 確率幾何解析
谷口説男著
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2021.2  vii, 281p ; 22cm
シリーズ名: 朝倉数学大系 / 砂田利一, 堀田良之, 増田久弥編集 ; 15
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目次情報: 続きを見る
1 : 確率積分
2 : 確率微分方程式
3 : sub‐Riemann多様体
4 : Malliavin解析
5 : 確率振動積分
6 : 熱核
7 : KdV方程式
付録 / 確率論の基本概念とWiener測度
Khinchineの不等式
1 : 確率積分
2 : 確率微分方程式
3 : sub‐Riemann多様体
18.

図書
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18. ファイナンスのための確率微分方程式 : ブラック=ショールズ公式入門
トーマス・ミコシュ著 ; 遠藤靖訳
出版情報: 東京 : 東京電機大学出版局, 2000.3  viii, 252p ; 22cm
所蔵情報: loading…
19.

図書
図書
19. 確率解析への誘い : 確率微分方程式の基礎と応用
成田清正著
出版情報: 東京 : 共立出版, 2016.9  ix, 373p ; 23cm
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第1章 : 解析学からの準備
第2章 : 確率論の基礎概念
第3章 : ブラウン運動
第4章 : 伊藤の確率積分
第5章 : 確率微分方程式
第6章 : 確率微分方程式の解の性質
第7章 : 応用トピックス
第8章 : 金融のブラック・ショールズモデル
第1章 : 解析学からの準備
第2章 : 確率論の基礎概念
第3章 : ブラウン運動
20.

図書
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20. 確率微分方程式入門 : 数理ファイナンスへの応用
石村直之著
出版情報: 東京 : 共立出版, 2014.6  viii, 159p ; 21cm
シリーズ名: 数学のかんどころ ; 26
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第1章 : ブラウン運動
第2章 : 伊藤積分
第3章 : 伊藤の公式
第4章 : 確率微分方程式
第5章 : 数理ファイナンスへの応用
第6章 : 付録
第1章 : ブラウン運動
第2章 : 伊藤積分
第3章 : 伊藤の公式
21.

図書
図書
21. 確率微分方程式
長井英生著
出版情報: 東京 : 共立出版, 1999.7  vii, 227p ; 22cm
シリーズ名: 共立講座21世紀の数学 ; 27
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22.

図書
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22. 確率微分方程式
谷口説男著 ; 新井仁之 [ほか] 編
出版情報: 東京 : 共立出版, 2016.9  ix, 221p ; 22cm
シリーズ名: 共立講座 数学の輝き ; 7
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23.

図書
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23. なっとくする数理ファイナンス
森真著
出版情報: 東京 : 講談社, 2001.4  ii, 218p ; 21cm
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