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1.

図書
図書
1. TSPによる経済データの分析. 第2版
和合肇, 伴金美著
出版情報: 東京 : 東京大学出版会, 1995.2  ix, 257p ; 26cm
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2.

図書
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2. 計量経済学ハンドブック
蓑谷千凰彦, 縄田和満, 和合肇編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2007.10  xvii, 1026p ; 22cm
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3.

図書
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3. ベイズ計量経済分析 : マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用
和合肇編著
出版情報: 東京 : 東洋経済新報社, 2005.6  xvii, 387p ; 22cm
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4.

図書
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4. Rによるベイジアン動的線型モデル
G. Petris, S. Petrone, P. Campagnoli著 ; 萩原淳一郎訳
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2013.4  x, 258p ; 21cm
シリーズ名: 統計ライブラリー
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1 はじめに—ベイズ推定に関する基本概念 : 基本概念
単純な従属構造 ほか
2 動的線型モデル : 簡単な例
状態空間モデル ほか
3 モデル特定化 : 時系列分析の古典的なツール
時系列分析に対する一変量DLM ほか
4 パラメータが未知のモデル : 最尤推定
ベイズ推定 ほか
5 逐次モンテカルロ法 : 基本的な粒子フィルタ
補助粒子フィルタ ほか
1 はじめに—ベイズ推定に関する基本概念 : 基本概念
単純な従属構造 ほか
2 動的線型モデル : 簡単な例
5.

図書

東工大
目次DB
図書
東工大
目次DB
5. 状態空間時系列分析入門
J.J.F.コマンダー, S.J.クープマン著 ; 和合肇訳
出版情報: 東京 : シーエーピー出版, 2008.9  ix, 186p ; 22cm
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訳者まえがき ⅲ
まえがき ⅴ
第1章　はじめに 1
第2章　ローカル・レベル・モデル 9
   2.1　確定的レベル 10
   2.2　確率的レベル 15
   2.3　ローカル・レベル・モデルとノルウェイの事故 18
第3章　ローカル線型トレンド・モデル 21
   3.1　確定的レベルと確定的傾き 22
   3.2　確率的レベルと確率的傾き 24
   3.3　確率的レベルと確定的傾き 27
   3.4　ローカル線型トレンド・モデルとフィンランドの事故 29
第4章　季節要素のあるローカル・レベル・モデル 33
   4.1　確定的レベルと確定的季節要素 36
   4.2　確率的レベルと確率的季節要素 40
   4.3　確率的レベルと確定的季節要素 44
   4.4　ローカル・レベルと季節モデルと英国インフレーション 45
第5章　説明変数のあるローカル・レベル・モデル 49
   5.1　確定的レベルと説明変数 50
   5.2　確率的レベルと説明変数 54
第6章　干渉変数のあるローカル・レベル・モデル 57
   6.1　確定的レベルと干渉変数 58
   6.2　確率的レベルと干渉変数 62
第7章　英国シートベルト法とインフレーション・モデル 65
   7.1　確定的レベルと確定的季節要素 66
   7.2　確率的レベルと確率的季節要素 67
   7.3　確率的レベルと確定的季節要素 70
   7.4　英国インフレーション・モデル 73
第8章　単変量状態空間モデルの一般的な取り扱い 77
   8.1　単変量モデルの状態空間表現 77
   8.2　回帰効果を含める 82
   8.3　信頼区間 85
   8.4　フィルタリングと予測 86
   8.5　診断テスト 94
   8.6　予測 102
   8.7　欠測観測値 108
第9章　多変量時系列分析 113
   9.1　多変量モデルの状態空間表現 113
   9.2　回帰効果のある多変量トレンド・モデル 114
   9.3　共通レベルと傾き 117
   9.4　多変量状態空間分析の例 119
第10章　時系列分析に対する状態空間法とボックス-ジェンキンス法 129
   10.1　定常過程と関連する概念 129
   　10.1.1　定常過程 130
   　10.1.2　確率過程 130
   　10.1.3　移動平均過程 132
   　10.1.4　自己回帰過程 135
   　10.1.5　自己回帰移動平均過程 136
   10.2　非定常ARIMAモデル 137
   10.3　観測されない要素とARIMA 140
   10.4　状態空間法対ARIMA法 141
第11章　実践的な状態空間モデリング 143
   11.1　STAMPプログラムとSsfPack 144
   11.2　SsfPackでの状態空間表現 145
   11.3　回帰効果と干渉効果を含める 148
   11.4　SsfPackでのモデル推定 151
   　11.4.1　SsfLikExを用いた尤度評価 153
   　11.4.2　スコア・ベクトル 156
   　11.4.3　0xでの尤度の数値最大化 159
   　11.4.4　EMアルゴリズム 160
   　11.4.5　0xでのいくつかの例 161
   11.5　予測，フィルタリング，平滑化 165
第12章　おわりに 169
   12.1　さらなる読み物 171
付録A　英国ドライバー死傷者数と石油価格 175
付録B　ノルウェイとフィンランドの道路交通事故 177
付録C　英国の前席と後席乗客の死傷者数 178
付録D　英国の物価変動 180
参考文献 183
索引 185
訳者まえがき ⅲ
まえがき ⅴ
第1章　はじめに 1
6.

図書
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6. マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺
伊庭幸人 [ほか執筆]
出版情報: 東京 : 岩波書店, 2005.10  xi, 358p ; 22cm
シリーズ名: 統計科学のフロンティア / 甘利俊一 [ほか] 編 ; 12 . 計算統計||ケイサン トウケイ ; 2
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7.

図書
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7. マルコフ連鎖モンテカルロ法とその周辺. オンデマンド版
伊庭幸人 [ほか]著
出版情報: 東京 : 岩波書店, 2018.7  xi, 358p ; 21cm
シリーズ名: 岩波オンデマンドブックス ; 統計科学のフロンティア / 甘利俊一 [ほか] 編||トウケイ カガク ノ フロンティア ; 12 . 計算統計||ケイサン トウケイ ; 2
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マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎 / 伊庭幸人著
マルコフ連鎖モンテカルロ法の空間統計への応用 / 種村正美著
マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎と統計科学への応用 / 大森裕浩著
マルコフ連鎖モンテカルロ法の経済時系列モデルへの応用 / 和合肇, 大森裕浩著
逐次モンテカルロ法入門 / 伊庭幸人著
モンテカルロフィルタを用いた金利モデルの推定 / 佐藤整尚, 高橋明彦著
マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎 / 伊庭幸人著
マルコフ連鎖モンテカルロ法の空間統計への応用 / 種村正美著
マルコフ連鎖モンテカルロ法の基礎と統計科学への応用 / 大森裕浩著
8.

図書
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8. 計量経済分析の方法. 第2版
G. S. マダラ著 ; 和合肇訳著
出版情報: 東京 : シーエーピー出版, 1996.4  xii, 532p ; 21cm
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