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1.

図書
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1. ファイナンスにおける数値計算手法の新展開
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2016.3  v, 185p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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特集「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」
特集論文 : ニュースを用いたCSR活動が株価に与える影響の分析
分位点回帰による期待ショートフォール最適化とポートフォリオ選択
媒介変数表現に基づくJEPXスポット電力供給・需要関数の推定
ティックデータを用いた株式市場における約定予測
一般論文 : 国内高速3株式市場間の注文板形成の先行遅行関係分析
小企業のEL推計における業歴の有効性
特集「ファイナンスにおける数値計算手法の新展開」
特集論文 : ニュースを用いたCSR活動が株価に与える影響の分析
分位点回帰による期待ショートフォール最適化とポートフォリオ選択
2.

図書
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2. ファイナンスとデータ解析
日本金融・証券計量・工学学会編集
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2015.3  v, 275p ; 22cm
シリーズ名: ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析
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特集「ファイナンスとデータ解析」によせて
特集論文 : 一般化加法モデルを用いたJEPX時間帯価格予測と入札量:価格関数の推定
粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定
ヴァイン・コピュラを用いたCAPMの非正規・非線形への拡張:日本株式市場における実証分析
業種間の異質性を考慮した企業格付評価:階層ベイズモデルによる分析
大規模決算書データに対するk‐NN法による欠損値補完
一般論文 : 小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析
ファンド運営を意識した最適ペアトレード戦略:DFO手法を用いた問題設計
米国金先物市場におけるアメリカンオプションの価格評価分析
特集「ファイナンスとデータ解析」によせて
特集論文 : 一般化加法モデルを用いたJEPX時間帯価格予測と入札量:価格関数の推定
粒子フィルタを利用したボラティリティ・サーフェイスの推定
3.

図書
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3. ExcelでわかるLIBORディスカウントとOISディスカウント
中原玄太著
出版情報: 東京 : 金融財政事情研究会 , [東京] : きんざい (発売), 2014.1  vi, 103p ; 21cm
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第1章 : テキストブックスタイルのLIBORディスカウント
第2章 : テナーおよびベーシスを加味したLIBORディスカウント
第3章 : 担保付き金融取引における価格評価の一般論
第4章 : OISディスカウント
第5章 : カウンターパーティーリスクを加味したプライシング入門
第1章 : テキストブックスタイルのLIBORディスカウント
第2章 : テナーおよびベーシスを加味したLIBORディスカウント
第3章 : 担保付き金融取引における価格評価の一般論
概要: 有担保と無担保それぞれの金融商品のプライシングに関する基本的な考え方から、実務的なイールドカーブ構築手法までをわかりやすく解説。
4.

図書

東工大
目次DB
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東工大
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4. 最適化法 . 数理ファイナンスへの確率解析入門
川崎英文著 . 谷口説男著
出版情報: 東京 : 講談社, 2008.6  vi, 120p ; 21cm
シリーズ名: 現代技術への数学入門
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はじめに iii
第0章　「最適化法」と「数理ファイナンスへの確率解析入門」 1
テーマ1　最適化法　川崎英文 7
第1章　最適化問題 9
   1.1　記号と約束事 9
   1.2　最適化問題の例 10
   1.3　文献紹介 14
第2章　非線形計画法 15
   2.1　勾配ベクトル 15
   2.2　制約条件がない場合の最適性条件 18
   2.3　制約なし最適化法 19
   2.4　制約条件がある場合の最適性条件 22
   2.5　正則条件と制約想定 25
   2.6　文献紹介 26
第3章　凸計画法 27
   3.1　凸集合と凸関数 27
   3.2　分離定理 28
   3.3　ファーカスの定理 29
   3.4　方向微分と劣微分 30
   3.5　双対定理 33
   3.6　凸2次計画問題 35
   3.7　文献紹介 38
第4章　線形計画法 39
   4.1　改訂単体法 39
   4.2　実行可能基底解の求め方 43
   4.3　双対定理 45
   4.4　単体法の幾何 47
   4.5　文献紹介 48
第5章　離散最適化法 49
   5.1　グラフとネットワーク 49
   5.2　最小木問題 50
   5.3　最短路問題 53
   5.4　最大流問題 56
   5.5　動的計画法 59
   5.6　文献紹介 61
テーマ2　数理ファイナンスへの確率解析入門　谷口説男 63
第1章　確率論の準備 65
   1.1　確率空間 65
   1.2　期待値 67
   1.3　独立 73
第2章　ブラウン運動とマルチンゲール 75
   2.1　ブラウン運動 75
   2.2　マルチンゲール 81
第3章　確率解析 86
   3.1　さまざまな収束 86
   3.2　確率積分の定義と性質 87
   3.3　伊藤の公式 93
   3.4　表現定理 97
   3.5　確率微分方程式－解の存在と一意性 99
   3.6　具体例 103
第4章　ブラックーショールズ・モデル 106
   4.1　モデル 106
   4.2　裁定機会と複製 111
   4.3　価格公式 113
付録　急減少関数 117
索引 119
はじめに iii
第0章　「最適化法」と「数理ファイナンスへの確率解析入門」 1
テーマ1　最適化法　川崎英文 7
5.

図書
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5. リアルオプションと投資戦略
木島正明, 中岡英隆, 芝田隆志著
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2008.8  viii, 179p ; 21cm
シリーズ名: シリーズ「金融工学の新潮流」 ; 4
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6.

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6. ビジネスマンのための金融工学 : リスクとヘッジの正しい考え方
ドージェ・ブローディ著
出版情報: 東京 : 東洋経済新報社, 2005.9  x, 236p ; 20cm
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7.

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東工大
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7. 金融工学20年 : 20世紀エンジニアの冒険
今野浩著
出版情報: 東京 : 東洋経済新報社, 2005.7  vii, 229p ; 20cm
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1 金融工学ことはじめ 1
2 ファイナンスはORそのものだ 8
3 バブル前夜の研究会発足 15
4 1年限定の“株式評論家” 22
5 MADモデルで参戦 29
6 MADモデルの正当性 40
7 マーコビッツ教授の失策 50
8 エンジニアが嫌いな「お金の研究」 56
9 数学者のファイナンス参入 65
10 統計学者とエンジニアの共闘 75
11 本丸突入―経済学者との対決 84
12 理財工学と金融工学 94
13 ルーエンバーガー・ショック―傑出した教科書現る 101
14 文・理融合というフィクション 110
15 理財工学研究の拠点づくり 118
16 天才少年の活躍 124
17 因縁の対決―東工大VS東大 130
18 2大学同時参入 140
19 金融ビジネスに参入したエンジニア 148
20 2000年のそろい踏み 157
21 ガランドウ―国産技術を軽視する人々 162
22 個人投資家のためのポートフォリオ理論 169
23 金融敗戦から国家崩壊へ 175
24 本質的な研究とは何か 182
25 金融工学研究の競演 196
26 誤算 202
27 金融経済学の挑戦 210
28 走り続ける20世紀エンジニア 214
参考文献 224
あとがき 227
COLUMN
   1. 債券価格と債券ディーリング 6
   2. オペレーションズ・リサーチ（OR） 20
   3. 平均・分散モデルと平均・絶対偏差モデル 38
   4. マルチ・ファクター・モデルとコンパクト分解 55
   5. CAPM 92
   6. 無裁定価格と均衡価格 108
   7. 倒産判別と信用リスクの計量 194
   8. 2030年の金融工学 209
   9. 研究者の格付け 222
1 金融工学ことはじめ 1
2 ファイナンスはORそのものだ 8
3 バブル前夜の研究会発足 15
8.

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8. 道具としての金融工学
藤田岳彦著
出版情報: 東京 : 日本実業出版社, 2005.7  229p ; 21cm
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9.

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9. 量子ファイナンス工学入門
前田文彬著
出版情報: 東京 : 日科技連出版社, 2005.4  viii, 230p ; 21cm
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10.

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10. ファイナンス確率過程と数値解析 : 基礎から学ぶ : 金融工学を完全に理解したい読者のための独習テキスト. 第2版
西田真二著
出版情報: 東京 : シグマベイスキャピタル, 2005.1  iv, 742p ; 22cm
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