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1.

図書
図書
1. Arbitrage theory in continuous time. 3rd ed (: hbk)
Tomas Björk
出版情報: Oxford : Oxford University Press, 2009  xx, 525 p. ; 24 cm
2.

図書
図書
2. ビョルク数理ファイナンスの基礎 : 連続時間モデル
T. ビョルク著 ; 前川功一訳
出版情報: 東京 : 朝倉書店, 2006.1  xiii, 289p ; 22cm
シリーズ名: ファイナンス・ライブラリー ; 9
3.

図書
図書
3. Arbitrage theory in continuous time. 2nd ed (: hbk)
Tomas Björk
出版情報: Oxford : Oxford University Press, 2004  xviii, 466 p. ; 24 cm
目次情報: 続きを見る
Introduction / 1：
Problem Formulation / 1.1：
The Binomial Model / 2：
The One Period Model / 2.1：
Model Description / 2.1.1：
Portfolios and Arbitrage / 2.1.2：
Contingent Claims / 2.1.3：
Risk Neutral Valuation / 2.1.4：
The Multiperiod Model / 2.2：
Exercises / 2.2.1：
Notes / 2.4：
A More General One Period Model / 3：
The Model / 3.1：
Absence of Arbitrage / 3.2：
Martingale Pricing / 3.3：
Completeness / 3.4：
Stochastic Discount Factors / 3.5：
Stochastic Integrals / 3.6：
Information / 4.1：
Martingales / 4.3：
Stochastic Calculus and the Ito Formula / 4.5：
Examples / 4.6：
The Multidimensional Ito Formula / 4.7：
Correlated Wiener Processes / 4.8：
Differential Equations / 4.9：
Stochastic Differential Equations / 5.1：
Geometric Brownian Motion / 5.2：
The Linear SDE / 5.3：
The Infinitesimal Operator / 5.4：
Partial Differential Equations / 5.5：
The Kolmogorov Equations / 5.6：
Portfolio Dynamics / 5.7：
Self-financing Portfolios / 6.1：
Dividends / 6.3：
Exercise / 6.4：
Arbitrage Pricing / 7：
Contingent Claims and Arbitrage / 7.1：
The Black-Scholes Equation / 7.3：
The Black-Scholes Formula / 7.4：
Options on Futures / 7.6：
Forward Contracts / 7.6.1：
Futures Contracts and the Black Formula / 7.6.2：
Volatility / 7.7：
Historic Volatility / 7.7.1：
Implied Volatility / 7.7.2：
American options / 7.8：
Completeness and Hedging / 7.9：
Completeness in the Black-Scholes Model / 8.1：
Completeness-Absence of Arbitrage / 8.3：
Parity Relations and Delta Hedging / 8.4：
Parity Relations / 9.1：
The Greeks / 9.2：
Delta and Gamma Hedging / 9.3：
The Martingale Approach to Arbitrage Theory / 9.4：
The Case with Zero Interest Rate / 10.1：
A Rough Sketch of the Proof / 10.2：
Precise Results / 10.2.2：
The General Case / 10.3：
Summary for the Working Economist / 10.4：
The Mathematics of the Martingale Approach / 10.8：
Stochastic Integral Representations / 11.1：
The Girsanov Theorem: Heuristics / 11.2：
The Girsanov Theorem / 11.3：
The Converse of the Girsanov Theorem / 11.4：
Girsanov Transformations and Stochastic Differentials / 11.5：
Maximum Likelihood Estimation / 11.6：
Black-Scholes from a Martingale Point of View / 11.7：
Pricing / 12.1：
Multidimensional Models: Classical Approach / 12.3：
Reducing the State Space / 13.1：
Hedging / 13.5：
Multidimensional Models: Martingale Approach / 13.6：
Markovian Models and PDEs / 14.1：
Market Prices of Risk / 14.6：
The Hansen-Jagannathan Bounds / 14.7：
Incomplete Markets / 14.9：
A Scalar Nonpriced Underlying Asset / 15.1：
The Multidimensional Case / 15.3：
A Stochastic Short Rate / 15.4：
The Martingale Approach / 15.5：
Summing Up / 15.6：
Discrete Dividends / 15.7：
Price Dynamics and Dividend Structure / 16.1.1：
Pricing Contingent Claims / 16.1.2：
Continuous Dividends / 16.2：
Continuous Dividend Yield / 16.2.1：
Currency Derivatives / 16.2.2：
Pure Currency Contracts / 17.1：
Domestic and Foreign Equity Markets / 17.2：
Domestic and Foreign Market Prices of Risk / 17.3：
Barrier Options / 17.4：
Mathematical Background / 18.1：
Out Contracts / 18.2：
Down-and-Out Contracts / 18.2.1：
Up-and-Out Contracts / 18.2.2：
In Contracts / 18.2.3：
Ladders / 18.4：
Lookbacks / 18.5：
Stochastic Optimal Control / 18.6：
An Example / 19.1：
The Formal Problem / 19.2：
The Hamilton-Jacobi-Bellman Equation / 19.3：
Handling the HJB Equation / 19.4：
The Linear Regulator / 19.5：
Optimal Consumption and Investment / 19.6：
A Generalization / 19.6.1：
Optimal Consumption / 19.6.2：
The Mutual Fund Theorems / 19.7：
The Case with No Risk Free Asset / 19.7.1：
The Case with a Risk Free Asset / 19.7.2：
Bonds and Interest Rates / 19.8：
Zero Coupon Bonds / 20.1：
Interest Rates / 20.2：
Definitions / 20.2.1：
Relations between df(t,T), dp(t,T), and dr(t) / 20.2.2：
An Alternative View of the Money Account / 20.2.3：
Coupon Bonds, Swaps, and Yields / 20.3：
Fixed Coupon Bonds / 20.3.1：
Floating Rate Bonds / 20.3.2：
Interest Rate Swaps / 20.3.3：
Yield and Duration / 20.3.4：
Short Rate Models / 20.4：
Generalities / 21.1：
The Term Structure Equation / 21.2：
Martingale Models for the Short Rate / 21.3：
Q-dynamics / 22.1：
Inversion of the Yield Curve / 22.2：
Affine Term Structures / 22.3：
Definition and Existence / 22.3.1：
A Probabilistic Discussion / 22.3.2：
Some Standard Models / 22.4：
The Vasicek Model / 22.4.1：
The Ho-Lee Model / 22.4.2：
The CIR Model / 22.4.3：
The Hull-White Model / 22.4.4：
Forward Rate Models / 22.5：
The Heath-Jarrow-Morton Framework / 23.1：
Martingale Modeling / 23.2：
The Musiela Parameterization / 23.3：
Change of Numeraire / 23.4：
Changing the Numeraire / 24.1：
Forward Measures / 24.4：
Using the T-bond as Numeraire / 24.4.1：
An Expectation Hypothesis / 24.4.2：
A General Option Pricing Formula / 24.5：
The General Gaussian Model / 24.6：
Caps and Floors / 24.8：
LIBOR and Swap Market Models / 24.9：
Caps: Definition and Market Practice / 25.1：
The LIBOR Market Model / 25.2：
Pricing Caps in the LIBOR Model / 25.3：
Terminal Measure Dynamics and Existence / 25.4：
Calibration and Simulation / 25.5：
The Discrete Savings Account / 25.6：
Swaps / 25.7：
Swaptions: Definition and Market Practice / 25.8：
The Swap Market Models / 25.9：
Pricing Swaptions in the Swap Market Model / 25.10：
Drift Conditions for the Regular Swap Market Model / 25.11：
Concluding Comment / 25.12：
Forwards and Futures / 25.13：
Futures Contracts / 26.1：
Measure and Integration / 26.3：
Sets and Mappings / A.1：
Measures and Sigma Algebras / A.2：
Integration / A.3：
Sigma-Algebras and Partitions / A.4：
Sets of Measure Zero / A.5：
The L[superscript p] Spaces / A.6：
Hilbert Spaces / A.7：
Sigma-Algebras and Generators / A.8：
Product measures / A.9：
The Lebesgue Integral / A.10：
The Radon-Nikodym Theorem / A.11：
Probability Theory / A.12：
Random Variables and Processes / B.1：
Partitions and Information / B.2：
Sigma-algebras and Information / B.3：
Independence / B.4：
Conditional Expectations / B.5：
Equivalent Probability Measures / B.6：
Martingales and Stopping Times / B.7：
Discrete Stochastic Integrals / C.1：
Likelihood Processes / C.3：
Stopping Times / C.4：
References / C.5：
Index
Introduction / 1：
Problem Formulation / 1.1：
The Binomial Model / 2：
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